Ну во первых что это за меню. А вот оно
Как видите программы умею сюда записываться. Делают они это использую реестр вот по этому пути.
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shellex\ContextMenuHandlers
Зная это можно делать всякие чудеса. Ну например. Я завел свой раздел.
И поместил CLSID ActiveX DLL который создал на VB. Там написал что при его инициализации выводить сообщение.
И теперь при попытке вызвать контекстное меню у меня появляется сообщение.
А только потом меню.